請問第一題預期回報率為什么加入基金運營管理成本30/5000的0.6%？答案是7.3%不是7.9%，這部分成本難道不需要覆蓋掉嗎，而且還是必須的成本。
第一問如果問如果套利，是不是就要使premium相等？（但好像這道題兩個premium都是支出），什么情況下這題要考慮CDS spread進而需要計算premium呢？
Portfolio 3 在Private Equity里的投資是0%，那不是更不滿足minimum requirement的要求嗎？怎么還能選3？
老師本題第二題組合里剩余的部分應該投資到A里面是從哪里體現出來的？
請問關于這題關于beta和factor的考點在哪一章來著。 比如size我記得是big minus small, value是high minus low, 這倆factor的beta隨著管理規(guī)模增加而變小了，就是說更偏向于小盤成長股了吧？
請明確下該題關鍵答題內容，謝謝
第5題的A選項為什么不對？B選項為什么要單獨強調管控系統(tǒng)性風險（題干中沒看出來和系統(tǒng)性風險相關）？
credit curve雖然不變，但高評級和低評級的POD*LGD肯定是不一樣的啊，為什么老師說公式里的POD*LGD不變？
老師好 為什么非要現賣出2m再買入證券這樣的方式計算呢？不賣直接在4m里面計算這2m的10年后的收益不就行了 先賣再買不是多此一舉嗎？先賣再買證券就多出需要納稅的這一環(huán)節(jié) 何苦呢？
這題問什么選C不選B?
老師好 private equity最小投資門檻1m 這個基金要拿10%去買 算concentration risk嗎？
第二題 題目中在哪里宣稱了自己的風格呢？
Q2, 我可否回答只enter 一個swap contract in which receive euro bond rate and pay south american bond rate? 可以得分嗎
還有個問題， 答案里說the degree of leverage is limit by WAARF constraints. 這個是指什么來著？
Accrual + deffered 混合taxes，為什么計算FVIF可以直接相加？
程寶問答
金程問答
