視頻后面這么大篇幅的計算MV0 MV1 還有 ECONOMIC INCOME NOPAT WACC 等 考試會怎么考？明顯不能這樣考吧？
請問第一條例題里面，在算TWRR時，第二期期末為什么不是1500+200+200而是1500+200？
是不是可以理解為兩種損失狀況800或者1300，答案是1300
老師好，這個是去年課上老師舉的例子。我不明白最后一問的套利，為什么是long兩個M，short一個J，short一個K？就是說為什么要把無風(fēng)險利率，和入1，入2這幾個變量全部抵扣，才叫套利……
這個公式里跟老師講的不一樣，到底用復(fù)利計算還是單利計算？1+r*（（T-t）/360）,還是T-t次方
Proposition 2 的那個公式是怎么推導(dǎo)出來的啊？
老師板書寫錯了，帶入也寫錯。。。請更正
earning equity method 為什么比earning passive inv高？如果不發(fā)放股利，股價會比較高，公司的增值部分也會比較高。那兩種投資的區(qū)別在哪里？除了影響力方面？
debt/capital 是不是比 L/A更寬泛呢。如果是L/A，是不是意味著opening lease的費用不計入分子和分母了？
老師，學(xué)到這里我有個問題很困擾，想不明白。在一級的時候說樣本均值的標準誤的計算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級的correlation的標準誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級里總體方差未知的情況下，樣本標準誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標準誤呢？但是這樣和一級的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
這里明明是≥ （P≥1-1/k） 為什么能夠當(dāng)作=來求解？ 解題方式有問題？ 不嚴謹？ 這部分老師似乎沒有具體介紹。
老師好 這道題我也錯了……為什么這里面不能用概率模型和邏輯模型呢？還有什么時候可以用概率模型和邏輯模型呢？什么時候可以用判別模型呢？
請問老師，我的思路不知道對不對：先算出前三年的pmt，然后用攤銷功能，算出剩余的本金為99546.74，這個本金作為pv，再計算剩下27年的pmt。跟答案思路不同，請問這樣可以嗎？
單老師說α越接近于1，邊際遞減效應(yīng)越快出現(xiàn)；α越接近于0，邊際遞減效應(yīng)越慢出現(xiàn)；這個和講義里面寫的矛盾，而且其實這個就是一個y=Ak^α（0<α<1）的冪函數(shù)，從作圖來看，應(yīng)該是y的1/3次方比1/2次方斜率更加越來越?。╧一般都>1）,所以感覺正確的結(jié)論應(yīng)該是α越接近于0，邊際遞減效應(yīng)越快出現(xiàn)；α越接近于1，邊際遞減效應(yīng)越慢出現(xiàn)，還請求證，謝謝。
你好，老師 關(guān)于公式后面，因為欠稅務(wù)局的多了，現(xiàn)在交的少了，就+△DTL；相反，就是-△DTA。是怎么解釋的呢？這塊沒有理解。 謝謝~
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