這是long沒問題 但是既然是long forward 那只要漲就不虧啊 那風(fēng)險(xiǎn)敞口應(yīng)該是short啊～
這個(gè)題干寫的是after second payment，為什么答案里面只是減去一個(gè)100000而不是兩個(gè)100000
11題怎么做啊，我按照公式求了結(jié)果是負(fù)數(shù)，麻煩幫忙看看哪里錯(cuò)了
你好，這題講的原理我理解也做對(duì)，但是很容易混起來，我零時(shí)間買都買了，105.15買的，而且COUPON也是規(guī)定好，每期等拿錢，到期等兌換，我管他市場利率怎么變，我手上債券價(jià)格還是這樣，等分錢和兌錢，怎么價(jià)格變化了，無論你利率怎么變，不關(guān)我的事情。很容易這樣理解，這題是因?yàn)闆]有選項(xiàng)是不變的 所以按照那個(gè)原理去根據(jù)回歸面值去判斷。但是我這個(gè)好像也有道理，是定義理解錯(cuò)了嗎，
接上一問，就如50題這里一樣 ，零息債券，就按照(1+6%)3次方去折現(xiàn)，
你好，百題49，我記得老師說過關(guān)于用SPOT RATE，說把債券剝開變成很多零息債券，本題我不理解是，例如第二筆現(xiàn)金流，我認(rèn)為5 要除以一年SPOT RATE，5/(1+7.5%)，而不是5/(1+7.5%)平方，后面兩筆一樣這個(gè)問題，這個(gè)第二筆不是投一年嗎，剝離出來看，那一年利率也有了，為什么還需要按照半年期間利率這樣去這些折現(xiàn)呢
習(xí)題冊(cè)151頁 第五題 麻煩老師講解下這道題的AB兩個(gè)選項(xiàng)呢，完全不理解
這個(gè)是固定的公式嗎，我手寫的那個(gè)計(jì)算的公式和講義打印的不一樣啊
22題不是說選weekness嗎
能不能解釋一下35C和36 還有37的A有這個(gè)東西嗎
23題 為什么inventory不取平均？？？？？？
請(qǐng)問財(cái)報(bào)13，27題怎么做呢
這講解的是實(shí)習(xí)生嗎，本來還好越聽越糊涂
2.5怎么來的沒聽懂
·B，怎么理解
程寶問答
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