金程問答
2019年3月的試題紅圈所示試題答案的公式為何和公式集的不一樣？
老師這個b小問，怎么知道它的息票率是到期收益率還是遠(yuǎn)期利率??？考試中怎么看出這個默認(rèn)的假設(shè)。。。。
老師，稀釋每股收益計(jì)算公式需要記憶嗎？
兼并收購：發(fā)行股票可否具體舉例子？發(fā)行股票和股票置換不是一個事對嗎？可以分別舉例子嗎？
老師，這個西格瑪?shù)南聵?biāo)i是哪個單詞的縮寫?。课抑?m是市場market的意思，下標(biāo)p是資產(chǎn)證券組合portfolio的意思，下標(biāo)i不知道是哪個單詞的縮寫不好記憶。
老師，這個“”{（目標(biāo)修正久期-實(shí)際修正久期）/最便宜債券的修正久期}*組合價值/（期貨價格*期貨規(guī)模）“”是用來做組合的部分套期保值的，然后另外“”組合市場價值/（期貨價格*期貨規(guī)模）*組合的久期/最便宜債券的修正久期“”是用來計(jì)算整個組合的套期保值的，請問是不是可以這樣理解啊？
請問息票效應(yīng)是指什么
老師這兩道題很相似，但為什么2018年3月的這道題是借入買入期權(quán)和賣出期權(quán)價格之差的金額而不是期貨價格和執(zhí)行價格價差的現(xiàn)值
這里公式我看板書上的是P+S=C+K/（1+r)這樣子的。麻煩老師看一下。
老師，假如自己回答了問題A，但不清楚自己的回答正確與否，自己可以按沒有回答問題a，按價格是60%，修正久期是29.5，凸度是900這樣去計(jì)算問題b嗎？
請問這個答案對嗎？
老師，這里為什么要考慮套期保值比率為1才是完全套期保值呢，我覺得只要保證按照套期保值比率配置就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值啊，不用一定是1才行。是這樣理解嗎？
老師，這里計(jì)算EBIT(1-T)時，為什么不能采用EBIT-折舊呢？
老師，當(dāng)期所得稅費(fèi)用不應(yīng)該是30嗎？所得稅費(fèi)用=當(dāng)期+遞延啊
老師，在計(jì)算EMV折現(xiàn)時，分子上股權(quán)資本成本率和分母的折現(xiàn)率是一個比率嗎？
程寶問答
