金程問(wèn)答
老師，截圖所示V（long)=current futures price-futures price at the last mark to market time,我的困惑是，請(qǐng)問(wèn)作為long方是buy一個(gè)權(quán)利，所以應(yīng)該是低價(jià)買，如果假設(shè)要賺錢，則最后的市場(chǎng)價(jià)格需要高于當(dāng)前簽訂的futures價(jià)格。所以我認(rèn)為應(yīng)該是公式里后者減去前者。請(qǐng)老師解惑！
持有期收益率是不需要年化嗎？
如果fp小于到期價(jià)格呢
老師，請(qǐng)問(wèn)下這道題目的N為什么是輸入29不是30？題目中說(shuō)是從60-90歲的30年！能解釋下嗎？謝謝！
為什麼“限制套利”會(huì)導(dǎo)致無(wú)法回到市場(chǎng)的有效價(jià)格 “ST=Sox(1+Rf)的t次方”？
老師在說(shuō)套利空間的時(shí)候用了一個(gè)"沒(méi)有利潤(rùn)的profit"是什么意思？
Rbd為什么不等于HPR＊360/t 呢？如果已知 HPR，是不是可以直接把 HPR＊360/t 來(lái)求得 Rbd？
X的均值為什么不是x1＋X2再除以2，而是X1P1＋X2P2
偏度和峰度里的Power的數(shù)值是什么意思啊
這道題我算出來(lái)的答案是0.0012，答案是12%， 為什麼呢？
為什么是75% 請(qǐng)解釋的詳細(xì)一些
為什麼基金經(jīng)理不能控制現(xiàn)金流？
為什麼TWRR開(kāi)完根號(hào)要減1？
求F=AP AND F=1000的具體推到過(guò)程
算到HPY=1.8%後面是如何推到Rbd=3.65%，能不能給出具體推到步驟？ 為什麼F=AP就可以把RBD裡的P約掉了？
