金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題說(shuō)的是post-crisis，那時(shí)美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線(xiàn)性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問(wèn)一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來(lái)賣(mài)的嗎？？？？題目并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開(kāi)始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來(lái)價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話(huà)是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢(qián)買(mǎi)現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣(mài)等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
請(qǐng)問(wèn)老師答案里bsm price=＄46是怎么計(jì)算出來(lái)的 以及warrent權(quán)證公式n*c/(n+m)中c是什么意思 謝謝
Ke^(?rT)N(?d2)?S0N(?d1) 和 Ke^(-rt) - S0 都是計(jì)算Put價(jià)值，但忘了有什麼分別
第21題，可否這樣做題：不行權(quán)價(jià)值為0，行權(quán)的FV=45，行權(quán)概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt
老師您好，當(dāng)自由度是n-1時(shí)，SE的分母還是根號(hào)下n嗎？ 若是，為什么SER的分母是根號(hào)下自由度呢？
老師，公式中的N-1(99.9%)是多少呢？
為什么N是100而不是2500呢？
standard error 的公式為什么是：s/根號(hào)下n
這里的n 是樣本容量還是樣本數(shù)目
程寶問(wèn)答
