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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，運營風(fēng)險和操作風(fēng)險的區(qū)別是什么呢？我看到294-310里有提到operational resilience是運營彈性
選項D不太懂 麻煩詳細(xì)解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風(fēng)險里了
老師我想問市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
這題第一個，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險不含在操作風(fēng)險內(nèi)，為什么是對的呢
可以講下中國的監(jiān)管對于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的要求嗎？是放在操作風(fēng)險項下，要求銀行進行管理嗎？
2025 8月考期 操作風(fēng)險basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
氣候風(fēng)險雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險？
老師，這題目有問題吧，AMA是巴2不是巴3。巴3的操作風(fēng)險是用SMA
請問老師，計算操作風(fēng)險時不是既考慮風(fēng)險又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個數(shù)據(jù)不包括
這個也不太懂，對沖操作風(fēng)險可以穩(wěn)定成本和收益，而對沖金融風(fēng)險可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負(fù)債？
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法和對信用風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個方法嗎
操作風(fēng)險第139頁，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價格上升，treasury rate 下降，請問spread怎么會widen呢？
操作風(fēng)險的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來講義上的內(nèi)容也需要復(fù)習(xí)。
這是什么知識點 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個例嗎 不是很明白整個過程怎么操作的
老師好，請問這道題的D選項創(chuàng)造一個操作彈性團隊?wèi)?yīng)該是由哪個部門主導(dǎo)呢？
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