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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個權(quán)費f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應(yīng)該是
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進行f檢驗吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
為什么線性回歸的t test查表時的兩個自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個公式有什么區(qū)別？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說兩兩分一組 所以2^n組 我感覺有點理解不了這個說法
精 想請問每次求criticalvalue的時候，是不是只要看n的大小，大于等于30，去查Z表格，n小于30時，去查t表格呢？
老師好，question 2是關(guān)于兩個均值的檢驗，它的自由度為什么是49呢，不是應(yīng)該n1＋n2—2嗎？
老師，若有既不是協(xié)同組，又不是非協(xié)同組的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)作廢，那對n有影響嗎？n要減去這個數(shù)嗎？
老師，這個題，講解老師講的第三種做法，直接折現(xiàn)到settlement，這個N=9.5，我不懂，這個N怎么看呢，而且這個PMT為啥還是30？
sampling variation老師這里是不是講錯了，基礎(chǔ)學(xué)的時候是variance變化是跟號n倍的關(guān)系不是n分之一的關(guān)系吧？？
老師你好。二項分布的前提是需要這N個資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
老師，?？级?7題，用d2的計算公式，r上升，N(D2)也上升，PD=1-N(d2)應(yīng)該會下降吧。
risk data aggregation capability中adaptability的具體含義是什么呢n
程寶問答
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