全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個問題的計算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計算過程中要這么準確嗎？s2我計算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實際考試中也會要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復利和一般復利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復利，但是老師講課都是用的連續(xù)復利，而且連續(xù)復利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項都不需要考慮這2個大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對的呢
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設(shè)沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
為什么線性回歸的t test查表時的兩個自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個公式有什么區(qū)別？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說兩兩分一組 所以2^n組 我感覺有點理解不了這個說法
精 想請問每次求criticalvalue的時候，是不是只要看n的大小，大于等于30，去查Z表格，n小于30時，去查t表格呢？
老師好，question 2是關(guān)于兩個均值的檢驗，它的自由度為什么是49呢，不是應(yīng)該n1＋n2—2嗎？
程寶問答
金程問答