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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個是N(d1) 和N(d2)？
q55，adjust-r2: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符
老師，請問這個題，我看公式是 n - 1，這里 n = 4 吧？那為什么答案還是除以 4 呢？
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎？
請問為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個公式呢，謝謝
請問A選項(xiàng)市場深度大好還是小好？市場深度大是流動性風(fēng)險(xiǎn)就大嗎？ B選項(xiàng)為啥不是信用風(fēng)險(xiǎn)，怎么區(qū)分信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)呢
federal fund和genaral collateral rate之間的差異GC spread反映的是信用風(fēng)險(xiǎn)還是流動性風(fēng)險(xiǎn)呢？genaral collateral rate和special collateral之間的差異反映的是信用風(fēng)險(xiǎn)還是流動性風(fēng)險(xiǎn)呢？
請問這里雙方敞口具體大小沒有，光看信用利差可以嗎？謝謝
為什么這個B不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？？？不是企業(yè)破產(chǎn)了嗎？
B選項(xiàng)為什么對啊，支出的少了，信用風(fēng)險(xiǎn)怎么就上升了
為什么賣cln的信用風(fēng)險(xiǎn)低，cln是保護(hù)它的賣方，還是買方呀
那這里期權(quán)call，當(dāng)市場價(jià)格是8的時(shí)候，誰承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？
這道題是不是可以放到信用風(fēng)險(xiǎn)里面去？這是關(guān)于UL的計(jì)算
請問信用風(fēng)險(xiǎn)的課程是2023年考綱的最新版本嗎？
老師這里說第四點(diǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)中對于模型的依賴度。【wrong】
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