金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉(cāng)方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
這里不是應(yīng)該是 S2=1/n-1（色個(gè)嘛）平方嗎？ 1寫(xiě)成n了？
N（d1） N（d2）的值都是需要通過(guò)查表得到嗎 考試的時(shí)候會(huì)給表的嘛
精 請(qǐng)問(wèn)這里E[S2]=σ2為什么成立呢，把系數(shù)提出來(lái)還是會(huì)有n/n-1吧
老師，一元線性回歸t檢驗(yàn)的自由度到底是n-1還是n-2呢？
做題計(jì)算什么時(shí)候要除n什么時(shí)候n-1？能詳細(xì)的講解一下嗎
為什么miu的方差 是等于所有樣本量相加?n 平方 而不是所有的miu相加?n平方
為什么除以n減去1就是無(wú)偏，除以n就是有偏呢？還有自由度怎么理解呢，謝謝老師指點(diǎn)
您好，請(qǐng)問(wèn)t檢驗(yàn)在一元回歸時(shí)候的自由度是n-1還是n-2?感謝回復(fù)。
前面章節(jié)在學(xué)t分布的時(shí)候，分母是sx/根號(hào)n，回歸檢驗(yàn)時(shí)計(jì)算t為什么分布沒(méi)有考慮n呢
N（d2）表示行權(quán)的概率，那請(qǐng)問(wèn)N（d1）表示的什么概率？
N（d2）是代表期權(quán)到期時(shí)行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率，那N（d1）呢？
請(qǐng)問(wèn)sortino的公式 notes上為什么寫(xiě)的是除n而不是講義上的n-1? 謝謝
老師 這道題答案的推導(dǎo)公式是怎么拆分而來(lái)的 我算的是要除以n 可是結(jié)果要乘以n
上面說(shuō)服從N（0，1）標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，下面則服從N（aF,1-a方開(kāi)根號(hào)）？為什么呢？
程寶問(wèn)答
