全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
麻煩解答下D選項的后半句什么意思
老師，這個SN（d1）為啥不用折現(xiàn)到期初
請老師再解釋一下為什么選D
老師，這道題如果自己算D的話，會很復(fù)雜，要用未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對時間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時間就很浪費了 應(yīng)該會直接給D吧
老師 這個D選項答案說是對的 可是我記得講課時候說的是相關(guān)性高說明有可能共線，但是不一定共線。D選項說的是不是太絕對了
老師好，有個邏輯上的疑問如下：既然是Paradox肯定是兩難啊，D說的就是另一方面的concern啊？要是不關(guān)注這個D，或者沒有D，還有啥可猶豫的？CD結(jié)合起來才是正確答案吧？
請教老師，如何理解C和D的區(qū)別呢？ C，顯示的是累積違約概率（沒有映射在正太分布之前的）， D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點，，聯(lián)合概率，按著D這樣來表示，這個知識點在課件的哪部分呢？謝謝
73題D選項，過度擬合是由于引入了過多參數(shù)導(dǎo)致的，但D選項是說過度擬合發(fā)生在非參數(shù)法中，非參數(shù)法都不涉及參數(shù)，為什么會過度擬合??？D選項應(yīng)該是錯誤的啊
40題，D選項老師說這是兩筆，先借2個月到期再做3個月的投資？可是A與D有區(qū)別嗎？為什么D不能是2X3，就是short兩個月之后的一個月利率呢
此題中如果外幣無風險利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無風險利率3%減去外幣無風險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
這個題在計算第二年的違約率的時候，為什么不把B等級轉(zhuǎn)換到D等級在D等級時的違約的概率也加上？
D選項的錯誤在于waterfall，這個是證券化產(chǎn)品中的描述，而D選項想要表達的應(yīng)該是賠償，indemnification，這樣理解對吧？
BSM模型里面 當有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
B應(yīng)該是positive時才應(yīng)該是正確的吧。作為D強調(diào)的是lending是個有本金的敞口，總覺得還是應(yīng)該選D。
程寶問答
金程問答