金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想問(wèn)一下信用風(fēng)險(xiǎn)里講的SMC，IMC的內(nèi)容有哪些啊
67題，那買(mǎi)保險(xiǎn)會(huì)增加信用風(fēng)險(xiǎn)，那買(mǎi)保險(xiǎn)會(huì)降低什么風(fēng)險(xiǎn)呢
我記得周老師上課講的使用信用額度是不需要利息的呀？
b選項(xiàng) 前面一段不是描述的是信用風(fēng)險(xiǎn)概念嘛？
P64頁(yè)的第三點(diǎn)Netting exposures to counterparties，為什么可以減緩信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)是少見(jiàn)但大損失，那市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
55題不是收利息才有信用敞口嗎，怎么是支付利息有敞口呢
老師您好，題中的金融風(fēng)險(xiǎn)主要市值市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題23題，為什么利率下降，call options 價(jià)值下降呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，在信用風(fēng)險(xiǎn)中，marginal PD是一個(gè)聯(lián)合違約概率嗎？
請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)百題45題，value of put option 和 call option是如何計(jì)算的？
計(jì)算信用經(jīng)濟(jì)資本不應(yīng)該用credit var乘以mulitplier來(lái)算嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)那一章節(jié)對(duì)這一塊有描述呢？
對(duì)于收固定方，信用敞口應(yīng)該是不變的啊，為什么會(huì)上升
如何理解這里提到的effective interest on the gross amount？如何在估計(jì)預(yù)期信用損失時(shí)考慮有效利息？
程寶問(wèn)答
