金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問(wèn)的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過(guò)去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來(lái)的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說(shuō)是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒(méi)有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
為什么線性回歸的t test查表時(shí)的兩個(gè)自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？
x是對(duì)數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說(shuō)兩兩分一組 所以2^n組 我感覺(jué)有點(diǎn)理解不了這個(gè)說(shuō)法
精 想請(qǐng)問(wèn)每次求criticalvalue的時(shí)候，是不是只要看n的大小，大于等于30，去查Z表格，n小于30時(shí)，去查t表格呢？
老師好，question 2是關(guān)于兩個(gè)均值的檢驗(yàn)，它的自由度為什么是49呢，不是應(yīng)該n1＋n2—2嗎？
老師，若有既不是協(xié)同組，又不是非協(xié)同組的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)作廢，那對(duì)n有影響嗎？n要減去這個(gè)數(shù)嗎？
老師，這個(gè)題，講解老師講的第三種做法，直接折現(xiàn)到settlement，這個(gè)N=9.5，我不懂，這個(gè)N怎么看呢，而且這個(gè)PMT為啥還是30？
sampling variation老師這里是不是講錯(cuò)了，基礎(chǔ)學(xué)的時(shí)候是variance變化是跟號(hào)n倍的關(guān)系不是n分之一的關(guān)系吧？？
老師你好。二項(xiàng)分布的前提是需要這N個(gè)資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個(gè)資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
程寶問(wèn)答
