全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這一題n是20不是260-1呢
CLT中的variance為什么要除以n，之前學(xué)習(xí)內(nèi)容的 σ，就直接是 σ
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個(gè)表怎么查啊
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個(gè)公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號(hào)n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N（-d2）嗎
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成
國債期貨是如何定價(jià)的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯(cuò)了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個(gè)第三問沒有講啊，請問老師，這個(gè)7.58-0.72是什么啊？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對??？
請問t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)，f檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點(diǎn)混亂了，尤其在time series部分，檢驗(yàn)選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對嗎？還是碰巧答案對了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
程寶問答
金程問答