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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個表怎么查啊
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個公式完成
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么啊？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對??？
請問t檢驗，z檢驗，f檢驗，卡方檢驗分別檢驗?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學到最后有點混亂了，尤其在time series部分，檢驗選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
這道題我用三個價格算出f1'2的遠期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個方法對嗎？還是碰巧答案對了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因為這個利用了B/S的原理？
既然不對稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎(chǔ)課里找到各個表的查詢方式
程寶問答
金程問答