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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
這道題樣本推算總體，所以是除以根號n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粚儆跇颖就扑?，所以不需要考慮n對嗎？
老師好，Q39中計算卡方分布的時候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來的24個嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標(biāo)準(zhǔn)誤的計算，都是除以(n的開方)嗎？什么時候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計算器中求價格，當(dāng)N等于整數(shù)時，即折現(xiàn)到付息日時求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
關(guān)于計算器使用的問題。2nd+7，錄入8個數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計量都不對。請問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項(xiàng)中，為什么查表的時候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗(yàn)coefficient的時候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
根據(jù)這個題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動率嗎？
老師，這個協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測時分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號N的
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