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老師請(qǐng)問(wèn)d1 d2的公式要求背嗎 會(huì)不會(huì)考計(jì)算d1d2的具體數(shù)值

算出d怎么查N（d1）

求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話(huà)怎么計(jì)算，如果按天來(lái)算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫(xiě)成100/（1+r/365）的365次方嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，周老師課上說(shuō)TSLGC也會(huì)產(chǎn)生負(fù)現(xiàn)金流，另一個(gè)老師說(shuō)TSLGC只會(huì)產(chǎn)生正現(xiàn)金流，到底誰(shuí)是正確？

請(qǐng)教老師，IRS的exposure為什么是先上升后下降呢？ currency swap，除了期初和期末的現(xiàn)金流，中間的現(xiàn)金流是什么？謝謝

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這一章我們提到獲取流動(dòng)性溢價(jià)是賣(mài)流動(dòng)性好的資產(chǎn)買(mǎi)流動(dòng)性差的資產(chǎn) 而在這道題里獲取波動(dòng)性溢價(jià)也應(yīng)該是買(mǎi)波動(dòng)性差的資產(chǎn)，賣(mài)穩(wěn)定的資產(chǎn)，也就是獲取波動(dòng)性才有溢價(jià)，sell volatility就是賣(mài)波動(dòng)性了呀

這裡的利率二叉樹(shù)全部都是用annual compounding ,而一級(jí)學(xué)的option二叉樹(shù)是用continues compouding折現(xiàn)。是因?yàn)閡nderlying不同，所以折現(xiàn)用的計(jì)算複利也不同嗎？是不是符合布郎運(yùn)動(dòng)的資產(chǎn)是continues compouding?

請(qǐng)問(wèn)可以用折現(xiàn)因子計(jì)算嗎？d(1)=0.9612，5*d(0.5)+105*d(1)=106.2 -> d(0.5)=1.0548，P=104*d(1)+4*d(0.5)=104.18。但是算出來(lái)d(0.5) > 1是不是題目給到的例子不大恰當(dāng)？

這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來(lái)d1查表查n（d1）嗎

老師，為什么（-d1）=1-N（d1）？d2也是這樣嗎？

老師B選項(xiàng)說(shuō)沒(méi)有考慮現(xiàn)金流，在計(jì)算久期的時(shí)候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點(diǎn)不理解

這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊

為什么每一期現(xiàn)金流等于260000

老師，為啥IRS后期需要收回的現(xiàn)金流減少？

0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2