金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個(gè)好理解, 那請(qǐng)問(wèn)A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號(hào)右邊的rf是什么？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？?jī)蓚€(gè)變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無(wú)關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計(jì)算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時(shí)并沒(méi)有提到，具體能否解釋下用途？
1）FRA求payoff/用的公式是圖一嗎，為什么好多題都只有分子部分利息差呀n2）這個(gè)題第二部是什么n3）折現(xiàn)不應(yīng)該用e么，
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師一般這種題里的 d1 和 d2考試會(huì)直接給你嗎，還是說(shuō)要自己求啊，感覺(jué)求的過(guò)程好漫長(zhǎng)啊，還有會(huì)直接給N(d1)和N(d2)嗎
梁老師講的是N=20.5，這樣算出來(lái)四月1號(hào)的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整數(shù)？圖片上應(yīng)該是正確的計(jì)算方法吧？到底哪個(gè)方法對(duì)呢？
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說(shuō)對(duì)沖比率是delta所以對(duì)沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流??？n不是等于1嗎？
老師，那個(gè)TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個(gè)期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計(jì)算2005.1.1的PV，那N應(yīng)該等于22才算合理。還是說(shuō)題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
第二章講義標(biāo)準(zhǔn)誤是s/根號(hào)n 這里是西格瑪/根號(hào)n 這兩個(gè)不一樣吧一個(gè)是樣本方差另一個(gè)是總體方差
樣本中n如何理解，比如總體方差1000，樣本方差n=50,是隨機(jī)取50個(gè)嗎？，那計(jì)算出的樣本均值都是隨機(jī)變動(dòng)的嗎，每次計(jì)算的結(jié)果都不一樣嗎？
這里用來(lái)查表的自由度是n-k-1是為啥，之前沒(méi)有提到，是一般什么時(shí)候的檢測(cè)，需要用到n-k-1這個(gè)自由度？可以請(qǐng)老師系統(tǒng)講一下么？
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說(shuō)查表可以得出，哪里有表？考試的時(shí)候會(huì)有嗎？沒(méi)有的話，怎么辦？
程寶問(wèn)答
