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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)如何理解，這樣不算道德問題嗎
d選項(xiàng)首次觀察，是從當(dāng)前時(shí)刻的數(shù)據(jù)開始嗎
C沒有聽懂呀還有D不算是產(chǎn)生了融資流動性風(fēng)險(xiǎn)嗎
請問老師D選項(xiàng)不對吧，F(xiàn)X swap有期間現(xiàn)金流交換么？
請老師再解釋一下d選項(xiàng)，d選項(xiàng)它里面還說到了非系統(tǒng)什么的，在APT里面，所測量的不應(yīng)該都是系統(tǒng)性的嗎？
61題的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊，這兩個(gè)上課時(shí)不是說是無套利的嗎？D說的不準(zhǔn)確啊
在課上講歐式看跌期權(quán)的時(shí)候，正負(fù)變動20%，老師就說u=1.2,d=0.8，但是這樣u*d不就不等于1了嗎？這個(gè)如何解釋？
265如果非要解釋平移不變形的話也只有d，但是d的描述對嗎…為啥相除有這個(gè)…而且還是隨機(jī)變量之間的相除，也沒說獨(dú)立不獨(dú)立…
關(guān)於D, 考試裡直接按A,B,C,D 基金的return 除以他們的TE就好作比較了，不用浪費(fèi)時(shí)間計(jì)算，反正benchmark都一樣值。
老師好，41頁時(shí)為什么在計(jì)算bond2里的d0.5時(shí)可以等同bond1的d0.5？這是兩個(gè)不同的債券呢，謝謝。
老師 根據(jù)p的變化 = -D*P*Y的變化，因?yàn)?i class="highlight">D本來就是負(fù)的，加上-就是正的，那Y上升，p不也上升的嗎，為什么說y上升，p會下降呢
老師，請問這個(gè)28題，梁老師說：股票映射到指數(shù)是可以的，因?yàn)橹笖?shù)簡單，那不就是d選項(xiàng)的意思嗎？那為什么d還算錯(cuò)呢？
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
最后一步-D*delta Y+1/2*C*(delta Y)^2，D前面的負(fù)號不用考慮嗎，算上負(fù)號的話算出來一直是-11.56%
第405題，為什么選擇A選項(xiàng)。 D選項(xiàng)，IRB方法不是計(jì)算credit capital的時(shí)候，不是考慮了EL嗎，為什么D這個(gè)說法是對的
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