為什么第二個(gè)定義為內(nèi)部操作的失敗而不是信用風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,信用風(fēng)險(xiǎn)習(xí)題89實(shí)在是看不懂,請老師解答一下
信用衍生品26分17秒的位置,為什么default fund contributions 比 initial margin 相對要小?
請解答一下信用風(fēng)險(xiǎn)第60題,并比較一下和58題的區(qū)別。
百題信用風(fēng)險(xiǎn)86題:liquidity put是什么東西?講義上沒有。是mutual put嗎?
老師你好,百題信用風(fēng)險(xiǎn)第82題,視頻里沒講,麻煩解答一下,謝謝。
老師 劃橫線的這個(gè)選項(xiàng)為什么是市場風(fēng)險(xiǎn)?我覺得是信用風(fēng)險(xiǎn)誒
市場風(fēng)險(xiǎn)用的是return數(shù)據(jù); 那么, 請問信用風(fēng)險(xiǎn)用的是什么數(shù)據(jù), 來求分布?
為何選D,市場利率朝你有利的方向,信用損失不應(yīng)該減少嗎?
債券的風(fēng)險(xiǎn)除了有貼仙率的市場風(fēng)險(xiǎn),是不是還包括信用風(fēng)險(xiǎn)?
c選項(xiàng),為什么信用和操作會涉及var的概念呢,wcl-el哪個(gè)涉及了?
第二點(diǎn)保持信用評級穩(wěn)定方面,公司債評級和abs評級有什么區(qū)別
老師,C為什么不對呀,信用質(zhì)量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
為什么信用評級越高,經(jīng)濟(jì)資本越高,感覺應(yīng)該反過來才對
請問這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢?為什么要除以n呢?
程寶問答