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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
265如果非要解釋平移不變形的話也只有d，但是d的描述對(duì)嗎…為啥相除有這個(gè)…而且還是隨機(jī)變量之間的相除，也沒說獨(dú)立不獨(dú)立…
關(guān)於D, 考試裡直接按A,B,C,D 基金的return 除以他們的TE就好作比較了，不用浪費(fèi)時(shí)間計(jì)算，反正benchmark都一樣值。
老師好，41頁時(shí)為什么在計(jì)算bond2里的d0.5時(shí)可以等同bond1的d0.5？這是兩個(gè)不同的債券呢，謝謝。
老師 根據(jù)p的變化 = -D*P*Y的變化，因?yàn)?i class="highlight">D本來就是負(fù)的，加上-就是正的，那Y上升，p不也上升的嗎，為什么說y上升，p會(huì)下降呢
老師，請(qǐng)問這個(gè)28題，梁老師說：股票映射到指數(shù)是可以的，因?yàn)橹笖?shù)簡(jiǎn)單，那不就是d選項(xiàng)的意思嗎？那為什么d還算錯(cuò)呢？
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
老師 這個(gè)D選項(xiàng)答案說是對(duì)的 可是我記得講課時(shí)候說的是相關(guān)性高說明有可能共線，但是不一定共線。D選項(xiàng)說的是不是太絕對(duì)了
老師，這道題如果自己算D的話，會(huì)很復(fù)雜，要用未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對(duì)時(shí)間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時(shí)間就很浪費(fèi)了 應(yīng)該會(huì)直接給D吧
最后一步-D*delta Y+1/2*C*(delta Y)^2，D前面的負(fù)號(hào)不用考慮嗎，算上負(fù)號(hào)的話算出來一直是-11.56%
第405題，為什么選擇A選項(xiàng)。 D選項(xiàng)，IRB方法不是計(jì)算credit capital的時(shí)候，不是考慮了EL嗎，為什么D這個(gè)說法是對(duì)的
關(guān)于D選項(xiàng)原話是這樣的：“At the same time, the correlations decreased for CDOs of investment grade bonds.
精 老師，雖然選對(duì)了選項(xiàng)，但是a b d不是很理解，麻煩老師解釋下。怎么看出來沒有trend，為什么5的季節(jié)因素會(huì)大于12，還有d選項(xiàng)
老師，這個(gè)題給的公式等于-d2，那為什么題目中還說distance to default是那個(gè)式子呢？distance to default不是等于d2嗎？這樣寫不完全搞反了
老師你好，在考試中，會(huì)提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會(huì)直接給出N(d1）,還是會(huì)給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
最后這道例題的C和D答案改一改，C：if the number of exception is less than 2,we would reject the hypothesis
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