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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在P151頁中，說在T時刻時，此時的S和F始終會交于一點，那對沖basis時，是不是無論怎么樣在T時刻是不是basis都會為0？
FRM二級秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯了啊
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當作股票分紅計算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
基差風險 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉沒明白，期貨不是按照約定的價格買賣嗎？那不是應該就是f0嗎？為什么會有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問： 1、這道題也給了F、t檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設了？ 2、ANOVA、還有MS是什么?。?
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個老師講的時候不是也可以每個系數(shù)單獨進行t校驗嗎，只不過為了方便提出F聯(lián)合檢驗，那如果單獨檢驗的話，這兩個不是都不顯著嗎
t-test 沒有一個系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗通過嗎 那f檢驗表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說明越不容易違約？
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來的標準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應的是n 就是 n表示年的話 對應的就是第一年到第一年結(jié)束？
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