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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題說的是post-crisis，那時(shí)美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師請(qǐng)問 如果用最原始的方法 把兩個(gè)債券的R3 R4算出來 在操作計(jì)算器的時(shí)候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
請(qǐng)問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
老師請(qǐng)問 Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對(duì)于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實(shí)就已經(jīng)規(guī)定了每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命，所以每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對(duì)吧？謝謝老師！
請(qǐng)問老師，我記得好像以前說過，n提高，type 1 和2錯(cuò)誤都會(huì)減少。但是這里好像解釋的也有道理，n提高，標(biāo)準(zhǔn)誤減少，那么容易被拒絕，所以一類錯(cuò)誤提升。請(qǐng)老師幫助理解一下，謝謝
老師你好 我想問一下 這邊怎么理解在計(jì)算轉(zhuǎn)化因子conversion factor的時(shí)候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果
算協(xié)方差可以用計(jì)算器的2ND,7輸入，再按2ND8n輸出的r,x的標(biāo)準(zhǔn)差，y的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積算嗎，但最后答案不對(duì)，還是只能按定義式算n
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