全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔(dān)心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠(yuǎn)月合約價和近月合約價的關(guān)系，任一時刻的F價和S價也沒有關(guān)系（因為不知道遠(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習(xí)冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
你好老師，這個如果用計算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權(quán)的歷史模擬實操是怎么做的呢？算出來的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應(yīng)該是第二年末才會有利息，所以n是不是29？
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認(rèn)的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗的自由度不是n-1嗎？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
請問為什么講第一道題的時候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時候N到底要不要加1啊，為什么一會加一會又不加
程寶問答
金程問答