全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，方差的定義式，直接除以n，是不是默認了數(shù)據(jù)是等權(quán)重的？
求樣本的Cov，去除以n-1，這個怎么理解呢？好像之前在視頻里面沒有講過這個
decay rate ,1/n 趨近1或者等于0 怎么理解呢 就是A選項還是不理解
這里埃爾法的方差表達有誤吧。應(yīng)該服從n（BM，1-b2）
老師，請問這個n-1的知識，是在哪里講過??？我為什么沒聽過呢？謝謝
在三種風(fēng)險中，所有N的正負號都代表是反向操作嗎？
那為什么第一問算樣本方差的時候不能直接除以（n-1）？
老師，輸入完成N，I/Y,PV,FV 后，可以回看檢查輸入的有沒有問題嗎?
老師好，為什么BSM模型計算put時，最后的N(-d1)項沒有貼現(xiàn)？
A選項為什么不用除以n-1 還有D選項也不懂
求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的數(shù)據(jù)還是小于MAR的數(shù)據(jù)？
老師，這里兩值期權(quán)的行權(quán)概率為什么可以直接用CALL的N（d2）
為什么這里n不需要減1？什么時候該減什么時候不減呢
是不是題目中提到了sample，所以要用n-1的樣本協(xié)方差？
老師，這道題為什么用N=21呢？不太理解，請分析一下，謝謝
程寶問答
金程問答