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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
為什么線性回歸的t test查表時(shí)的兩個(gè)自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？
x是對(duì)數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說兩兩分一組 所以2^n組 我感覺有點(diǎn)理解不了這個(gè)說法
精 想請(qǐng)問每次求criticalvalue的時(shí)候，是不是只要看n的大小，大于等于30，去查Z表格，n小于30時(shí)，去查t表格呢？
老師好，question 2是關(guān)于兩個(gè)均值的檢驗(yàn)，它的自由度為什么是49呢，不是應(yīng)該n1＋n2—2嗎？
老師，若有既不是協(xié)同組，又不是非協(xié)同組的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)作廢，那對(duì)n有影響嗎？n要減去這個(gè)數(shù)嗎？
老師，這個(gè)題，講解老師講的第三種做法，直接折現(xiàn)到settlement，這個(gè)N=9.5，我不懂，這個(gè)N怎么看呢，而且這個(gè)PMT為啥還是30？
sampling variation老師這里是不是講錯(cuò)了，基礎(chǔ)學(xué)的時(shí)候是variance變化是跟號(hào)n倍的關(guān)系不是n分之一的關(guān)系吧？？
老師你好。二項(xiàng)分布的前提是需要這N個(gè)資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個(gè)資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
老師，模考二57題，用d2的計(jì)算公式，r上升，N(D2)也上升，PD=1-N(d2)應(yīng)該會(huì)下降吧。
risk data aggregation capability中adaptability的具體含義是什么呢n
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