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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
若n=2，Rt=10%/2,等式右邊算出來是1.1025，左邊是1.10，不完全相等？
老師 過去n天的權(quán)重 不是w0么？算這個(gè)是用在哪個(gè)公式上？
老師，方差的定義式，直接除以n，是不是默認(rèn)了數(shù)據(jù)是等權(quán)重的？
求樣本的Cov，去除以n-1，這個(gè)怎么理解呢？好像之前在視頻里面沒有講過這個(gè)
decay rate ,1/n 趨近1或者等于0 怎么理解呢 就是A選項(xiàng)還是不理解
這里埃爾法的方差表達(dá)有誤吧。應(yīng)該服從n（BM，1-b2）
老師，請(qǐng)問這個(gè)n-1的知識(shí)，是在哪里講過??？我為什么沒聽過呢？謝謝
在三種風(fēng)險(xiǎn)中，所有N的正負(fù)號(hào)都代表是反向操作嗎？
那為什么第一問算樣本方差的時(shí)候不能直接除以（n-1）？
老師，輸入完成N，I/Y,PV,FV 后，可以回看檢查輸入的有沒有問題嗎?
老師好，為什么BSM模型計(jì)算put時(shí)，最后的N(-d1)項(xiàng)沒有貼現(xiàn)？
A選項(xiàng)為什么不用除以n-1 還有D選項(xiàng)也不懂
求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的數(shù)據(jù)還是小于MAR的數(shù)據(jù)？
老師，這里兩值期權(quán)的行權(quán)概率為什么可以直接用CALL的N（d2）
為什么這里n不需要減1？什么時(shí)候該減什么時(shí)候不減呢
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