bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨分享一份嗎?
老師,如果n下降到原來的1/4,那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
老師,您好!我想問一下,德國金屬公司案例中,提到當時原油價格下跌,原油期貨市場出現溢價,即S<F。是不是,對于任何商品期貨來說,如果其商品價格下降,都會出現期貨市場溢價的現象?還有,對于多頭期貨的
還是剛才2:57習題2: 1.算的是期貨價格,課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式,為何能用來計算期貨價格?不是說期貨價格按照市場報價嗎? 是因為題目中有“近似”這個表述嗎?考試遇到計算期貨價格
這里寫的是還有10個付息日,折算到settlement 前一個付息日,N應該等于11?
請老師解釋下,為什么有的題目5days看做樣本,除以4,有時候n又是5呢?
老師為什么不能用隨機變量和均值的差的平方除以(n-1)再開根號呢
請問老師,這道題算出來n至少要大于9.834496,那為什么還可以四舍五入成9.8?
請問,老師,無論是t分布,還是卡方分布等等所有分布,查表的時候自由度都是n-1
standard error是標準誤 s/根號n 嗎? 那么請問單獨s的話題目會怎樣表達?
強化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
對于第16題,還有10個到期日沒付錢,為什么n=9.5?這里不太好理解
為什么p0是102.88?n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來的pv是110多
為什么p0是102.88?n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來的pv是110多
為什么p0是102.88?n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來的pv是110多
程寶問答