金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
分母是n-1，因?yàn)榍蟮檬菢颖痉讲?，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
這里總體方差未知用T檢驗(yàn)，樣本36個(gè)，那N不就是35嗎？為什么還是用36
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說(shuō)在過(guò)去的一年里嗎
sofr對(duì)一個(gè)有六個(gè)月到期時(shí)間的合同進(jìn)行報(bào)價(jià)？那在時(shí)間軸上如何確定這個(gè)報(bào)價(jià)的sofr是F0.5，0.75呢？如果報(bào)價(jià)的sofr在0.5，0.75，那這個(gè)合約的到期時(shí)間是不是可以理解為1.0，請(qǐng)老師畫(huà)一下時(shí)間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過(guò)練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆](méi)有分類(lèi)討論r-q的正負(fù)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個(gè)表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會(huì)對(duì)體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對(duì)體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個(gè)結(jié)論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類(lèi)似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無(wú)套利定價(jià)公式，那也不就是說(shuō)明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說(shuō)e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來(lái)的，謝謝
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫(xiě)的，按理說(shuō)我應(yīng)該買(mǎi)期貨，賣(mài)現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買(mǎi)的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把
關(guān)于backtesting的nonrejection-table還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，為什么N太小也是會(huì)超出nonrejection范圍而拒絕原假設(shè)的
exercise1中，為什么N是12而不是13，老師不是講的要往前再拆一期嗎
老師 關(guān)于方差的有偏無(wú)偏公式 1、照片內(nèi)容公式對(duì)應(yīng)是否正確；2、δ方cap和s方之間差的是幾個(gè)n
精 怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，為什么要計(jì)算u^的方差是什么含義，sigema平方的均值又是怎么理解？
麻煩解釋下第1點(diǎn)為什么老師說(shuō)significance level是type1error?以及第2點(diǎn)，n上升為什么兩error下降？
老師好，請(qǐng)問(wèn)是在求樣本的矩的時(shí)候都要用自由度n-1是嘛 比如協(xié)方差什么的
程寶問(wèn)答
