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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時(shí)，楊老師說asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師，這道題D為什么不對？再貼現(xiàn)窗口不是也是用于流動(dòng)性補(bǔ)足的么
老師 D選項(xiàng)沒有明白為什么錯(cuò)，是因?yàn)镾urvival report 不屬于流動(dòng)性報(bào)告嗎？
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問一下DV01、D*的正負(fù)號問題。 根據(jù)定義式
這個(gè)看漲期權(quán)期限6個(gè)月，算d1的時(shí)候?yàn)闉槭裁捶肿由厦娴腡是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯(cuò)了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項(xiàng)和b選項(xiàng)是否有沖突？B選項(xiàng)老師不是說外匯互換里面包含了遠(yuǎn)期和互換嗎？這里面的互換和d選項(xiàng)里面的互換又有什么不一樣呢？如果說因?yàn)?i class="highlight">d選項(xiàng)有利率互換的話，那b選項(xiàng)也不太準(zhǔn)確了？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
請問38題的D選項(xiàng)，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯(cuò)了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項(xiàng)也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點(diǎn)，但是有一個(gè)not，那不是d選項(xiàng)也是對的？謝謝
請問這種比較優(yōu)勢的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因?yàn)?i class="highlight">D選項(xiàng)是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁右側(cè)例題中，在計(jì)算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時(shí)，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒有關(guān)系啊？
老師，請教類似這類二叉樹題目計(jì)算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計(jì)算對應(yīng)的u，d？
這題的B難道不是屬于風(fēng)險(xiǎn)管理而不是彈性管理嗎，D選項(xiàng)老師說不是由IT部門構(gòu)成，但是它還有還有其他部門一起，感覺D沒有問題呀
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
87題的 II 段話第一句，roll的買方不會(huì)收到利息和本金償付。但是我們在計(jì)算Value of the roll時(shí)，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產(chǎn)池的利息和本金呀
程寶問答
金程問答