金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，請(qǐng)問(wèn)1 B選項(xiàng)的flight是什么意思… 2 D選項(xiàng)存款換銀行不會(huì)帶來(lái)流動(dòng)性危機(jī)嗎？
請(qǐng)問(wèn)MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說(shuō)明其出表，但流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里說(shuō)他不出表
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問(wèn)一下DV01、D*的正負(fù)號(hào)問(wèn)題。 根據(jù)定義式
這個(gè)看漲期權(quán)期限6個(gè)月，算d1的時(shí)候?yàn)闉槭裁捶肿由厦娴腡是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書(shū)上算d1的公式是不是錯(cuò)了，書(shū)上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項(xiàng)和b選項(xiàng)是否有沖突？B選項(xiàng)老師不是說(shuō)外匯互換里面包含了遠(yuǎn)期和互換嗎？這里面的互換和d選項(xiàng)里面的互換又有什么不一樣呢？如果說(shuō)因?yàn)?i class="highlight">d選項(xiàng)有利率互換的話(huà)，那b選項(xiàng)也不太準(zhǔn)確了？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒(méi)有-yt次方的。請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
請(qǐng)問(wèn)38題的D選項(xiàng)，題里說(shuō)source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過(guò)程錯(cuò)了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺(jué)得d選項(xiàng)也有些問(wèn)題，Loss mutualization不是otc的特點(diǎn)，但是有一個(gè)not，那不是d選項(xiàng)也是對(duì)的？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這種比較優(yōu)勢(shì)的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因?yàn)?i class="highlight">D選項(xiàng)是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書(shū)第四門(mén)的121頁(yè)右側(cè)例題中，在計(jì)算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時(shí)，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒(méi)有關(guān)系?。?
老師，請(qǐng)教類(lèi)似這類(lèi)二叉樹(shù)題目計(jì)算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來(lái)計(jì)算對(duì)應(yīng)的u，d？
這題的B難道不是屬于風(fēng)險(xiǎn)管理而不是彈性管理嗎，D選項(xiàng)老師說(shuō)不是由IT部門(mén)構(gòu)成，但是它還有還有其他部門(mén)一起，感覺(jué)D沒(méi)有問(wèn)題呀
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說(shuō)對(duì)沖比率是delta所以對(duì)沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
87題的 II 段話(huà)第一句，roll的買(mǎi)方不會(huì)收到利息和本金償付。但是我們?cè)谟?jì)算Value of the roll時(shí)，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產(chǎn)池的利息和本金呀
老師，如果我用計(jì)算器直接算出總pv，根據(jù)Mac D的定義去除以1300然后乘三，能得到A但是算的是Mac D啊，為什么會(huì)得到答案，再用算得的值除以1+y就沒(méi)有答案了
程寶問(wèn)答
