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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個看漲期權(quán)期限6個月，算d1的時候為為什么分子上面的T是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項和b選項是否有沖突？B選項老師不是說外匯互換里面包含了遠期和互換嗎？這里面的互換和d選項里面的互換又有什么不一樣呢？如果說因為d選項有利率互換的話，那b選項也不太準確了？
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應(yīng)該也是為了保證完整性。
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟蕭條時候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風險加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應(yīng)該被考慮)
第3題，為什么是d，這題不會，我理解的是相關(guān)性降低，pd降低，long mezz掙錢，正好理解反了，請老師指點
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準確公式應(yīng)該是什么？
請問38題的D選項，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點，但是有一個not，那不是d選項也是對的？謝謝
請問這種比較優(yōu)勢的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因為D選項是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁右側(cè)例題中，在計算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒有關(guān)系啊？
老師，請教類似這類二叉樹題目計算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計算對應(yīng)的u，d？
這題的B難道不是屬于風險管理而不是彈性管理嗎，D選項老師說不是由IT部門構(gòu)成，但是它還有還有其他部門一起，感覺D沒有問題呀
BS模型下，風險中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
87題的 II 段話第一句，roll的買方不會收到利息和本金償付。但是我們在計算Value of the roll時，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產(chǎn)池的利息和本金呀
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