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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問這題算三個bond的pv 比如bond1 n=3 r=10 pmt=0 fv=1m 求pv為什么不行？謝謝
老師，多元線性回歸AVOVA Table 中， n表示的是樣本個數？k表示的解釋變量個數嗎？k中包含截距項嗎
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
順便問下，如果題目給了PV、I/Y、N這些信息，是否用計算器算出的PMT就是SMM公式分母中的應還金額
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
第三部分課程內容的第64頁的例題中，已經求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結果和題目的1.35不同？哪出了問題？
置信區(qū)間的公式是樣本均值加減 關鍵值*標準誤，其中標準誤是樣本均值的標準差，但是樣本均值 的無偏標準差公式的分母不應該是根號n-1嗎？為什么在置信區(qū)間的標準誤這里是根號n了呢？
請問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個利率計算出來的嗎？還是說計算equity value和PD不一樣，前者只能用無風險利率rf,也就是沒有其他選擇？
老師，請問當n很大的時候，遠大于30的時候，我們既可以用t檢驗也可以用z檢驗對嗎？？ 2、這種情況如果我們用t檢驗的話，近似的去查z表而不用去查t表可以嗎？？（因為z表背過比較快，而且在n大的時候tz查到的數字應該差不多的吧？)
在假設檢驗中，如果樣本數小于30就使用T分布？大于30就使用正態(tài)分布？ 如果用的樣本S的平方，則服從T的n-1，將統(tǒng)計量的計算結果和給定的分位點和n-1的自由度下的分布進行比較，如果大于查表值則拒絕原假設？是這樣理解的嗎？
請問老師 第三題這里第一步計算指數n為什么是1？The four-year Eurodollar futures quote is 97.00. 指數不應該是4嗎？ 只是在轉換成連續(xù)復利的時候和e的指數的4年抵消了？請問是這樣嗎？ 看視頻講解老師在n的地方寫的1，不明白什么意思
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個不同的值，一個除以n，一個除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個地方，還有sample variance，sample
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個不同的值，一個除以n，一個除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個地方，還有sample variance，sample
程寶問答
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