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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，意思就是說，α+β越小，均值復(fù)歸程度就越強(qiáng)，第n天的方差隨時(shí)間趨近于VL（長(zhǎng)期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因?yàn)?i class="highlight">N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
請(qǐng)問老師這里面的n為什么是2+1/6？15年9.1到17年10.1之間不是4+1/6或者2+1/12嗎？
請(qǐng)問這個(gè)題怎么做r的平方不應(yīng)該是sse÷sst嗎？還有里面sse和see的關(guān)系為什么是n-2？
為什么計(jì)算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
第10題，先按照N=4，Y=2，PMT=4.5，F(xiàn)V=100算到2015.10.1的值，加上4.5，再折現(xiàn)到2015.9.1，這樣做對(duì)嗎？不對(duì)錯(cuò)在哪里，列出過程
老師，n次方開根號(hào)怎么算啊，計(jì)算器只有開二次的。那多次的，例如6次方開根號(hào)的計(jì)算器怎么按呢
為什么N是10而不是11；按理說應(yīng)該往前算11個(gè)cashflow，然后再往后復(fù)利到settlement da y不是么
老師，計(jì)算現(xiàn)金流，是不是普通復(fù)利的除以（1＋R）的n次方，連續(xù)復(fù)利是e的-RT次方？這些都是固定的公式吧？
為什么老師的答案當(dāng)中會(huì)出現(xiàn)0減去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf嗎，并沒有出現(xiàn)0減去一個(gè)數(shù)呀？
老師想問下這道題用t分布還是Z分布？ 題目中給的是有偏的樣本方差，但是n又小于30，不知道該用哪個(gè)
此題計(jì)算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
老師，用股指期貨對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)N算出來一般都是負(fù)數(shù)吧？應(yīng)該怎么理解這里的正負(fù)號(hào)呢？
不應(yīng)該是 標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n嗎，如果再根據(jù)平方法則，那是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)一乘以根號(hào)三嗎
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