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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
43題可否用金融計算器，n=4pv=-102.7fv=100pmt=2解出iy=1.30因為是半年所以乘以2就是2.6？
我想請問，如果這里是股票的話，假設(shè)分紅是q%，那么計算N(d1)時r是不是也要進(jìn)行調(diào)整為r-q？如圖。
請問如果泊松分布的k是隨機變量的取值，那么二項分布的n不也應(yīng)該是隨機變量的取值嗎？
為啥我算出來的現(xiàn)值結(jié)果不一樣??？N=8，I/Y=0.5%，PMT=260000，F(xiàn)V=0，求PV。麻煩老師講一下也？
老師，這個題上不是說了是normally distributed嗎不就是正態(tài)分布嗎，而且n大于等于30了，為什么還要用t分布
老師 這道題答案給的標(biāo)準(zhǔn)差是單筆資產(chǎn)的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標(biāo)準(zhǔn)差不這么算吧？
請問可以舉例說一下這個gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說考了這個公式
請問老師這個102.88用計算器怎么算的啊 n=1.5 i/y=2 PMT=3 FV=103 這樣不對嗎？ 視頻：Non-parallel shifts 14:54
如果n大于等于30，不是可以用正態(tài)分布嗎？判斷用T分布還是Z分布應(yīng)該和單尾和雙尾沒有關(guān)系吧？
老師，為什么兩個檢測公式的分母不一樣。一個是Sb1另一個是sigma/√n
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
老師，押題28題第二個選項，隨著n增大，不是一類錯誤和二類錯誤同時增多嗎？
程寶問答
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