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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問這里，N=600為什么取的是Long 600 stode，為什么不可以是short put 600？這個不是也是正號+號嗎？謝謝！
老師 這一題 帶負(fù)號的N（-0.0917）怎么查表啊？ 答案是0.4634 老師能在表里面圈出來這個數(shù)是怎么得來的嗎？
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗(yàn)，分母不是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎，為什么這里是標(biāo)準(zhǔn)差，不用除以n?
老師，請問課件中中間這句話怎么理解，當(dāng)違約相關(guān)性低的時候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
老師，意思就是說，α+β越小，均值復(fù)歸程度就越強(qiáng)，第n天的方差隨時間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因?yàn)?i class="highlight">N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
請問老師這里面的n為什么是2+1/6？15年9.1到17年10.1之間不是4+1/6或者2+1/12嗎？
請問這個題怎么做r的平方不應(yīng)該是sse÷sst嗎？還有里面sse和see的關(guān)系為什么是n-2？
為什么計算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
第10題，先按照N=4，Y=2，PMT=4.5，F(xiàn)V=100算到2015.10.1的值，加上4.5，再折現(xiàn)到2015.9.1，這樣做對嗎？不對錯在哪里，列出過程
老師，n次方開根號怎么算啊，計算器只有開二次的。那多次的，例如6次方開根號的計算器怎么按呢
為什么N是10而不是11；按理說應(yīng)該往前算11個cashflow，然后再往后復(fù)利到settlement da y不是么
老師，計算現(xiàn)金流，是不是普通復(fù)利的除以（1＋R）的n次方，連續(xù)復(fù)利是e的-RT次方？這些都是固定的公式吧？
為什么老師的答案當(dāng)中會出現(xiàn)0減去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf嗎，并沒有出現(xiàn)0減去一個數(shù)呀？
程寶問答
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