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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這兩題是習(xí)題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
老師，押題93題說n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因為擴(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師，押題93題說n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因為擴(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個數(shù)每次抽100個數(shù)的組合嗎
這道題，實驗的次數(shù)n少于30，為什么第三問第四問可以直接把樣本均值和方差當(dāng)成是總體的樣本均值和方差？
老師說降低蒙特卡羅模擬標(biāo)準(zhǔn)誤的方法有四個，一個是增加N，請問另外三個都是什么？都是怎么算的？
為什么說在不滿足獨立同分布的時候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨立的嗎
問題一：為什么算均值不是（12.78%-2.32%）/2呢？ 問題二：計算標(biāo)準(zhǔn)差的時候，為什么沒有除以根號下37，是因為n>30么？
這里老師說的求yield為什么要把選項帶入計算？這里不可以用計算pv=-98.39,fv=100,pmt=3,n=4,然后求i/y嗎？
老師，為什么這道題的df是32-4? df不應(yīng)該是n-1嗎? 還有就是他這句，an intercept plus three partial slope coefficients沒懂
N按照6計算，算出年化的I/Y 8.1484，再除以2，半年化利率結(jié)果是4.0742，為什么不一樣呢？
老師請問第14題為什么到計算delta的時候rf，N（d1)*e-rt中r只用外國利率代替而不是rdomestic-rforeign？
為什么這個時候是用中心極限定理？用sigma除以根號n而不是sigma？什么時候求置信區(qū)間用中心極限定理？
245頁例題，已知的PV=100000,PMT=599.55,N=120,IY=6%/12,最終按計算器出來的FV=-280193.53，是我哪里算的不對么
老師您好，圖一下面的V【u】與圖2的E（斯格嘛平方）結(jié)果都是：斯格嘛平方/n，那么它們兩個一樣嗎？
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