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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個題老師講錯了吧，ess=0.5814，rss2.6486。至于df，是1還是2？ser=（rss/n-k-1）^0.5=(2.6486/36-1-1）^0.5=0.2791,老師講的是1，答案說的是2.到底誰的對？
老師，第二個問題計(jì)算過程是怎樣的呢？另外，第一個問題，我算出來n=10523.78，為什么和cystal老師寫的10524.14不一樣呢？
請教老師，為什么嚴(yán)謹(jǐn)來說要查T表呢？這里的N確實(shí)大于30了，是個大樣本……用Z table貌似很合適……還是說，在假設(shè)檢驗(yàn)中一般都首選T 表？
周老師說，不是樣本量越大越準(zhǔn)，但是如果題目說隨著n的增加，我所得到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，誤差更小，那么這句話我應(yīng)該判斷正確還是錯誤呢？
老師，有兩個問題。1、I/Y=6%怎么理解？2、N是三個月為標(biāo)準(zhǔn)四舍五入，那如果是15年+4個月，是看作15.5年嗎？
還有這個為什么p.1+p為1/4，根號n.p-1/2等于r-a的平方/，寫不成，就是圖上這個公式，我就是想知道，不要說不考，謝謝老師。
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時(shí)講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
老師，我想問一下，為什么例子中t統(tǒng)計(jì)量分母直接為標(biāo)準(zhǔn)誤，而實(shí)際t統(tǒng)計(jì)中分母要用標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n，我課認(rèn)真都聽了，還是沒理解，希望老師解答。
這道題是多元回歸，算R square 不應(yīng)該用調(diào)整后的公式嗎？ 樣本容量都沒給， 不知道n， 為什么用一元回歸的方法算R square??？
下圖題目沒讀懂，所以導(dǎo)致最終沒算準(zhǔn)確。題目到底是整個債券N=10，當(dāng)前離第一個coupon支付日還有90天，還是離期滿還有10筆coupon支付？
請老師解答36、38。36講過的定義是隨著n的增加，變得越來越對稱。但為什么是第一個公式？38題:為什么選擇拒真而不是受偽B？
請問標(biāo)準(zhǔn)誤的意思是指題目中樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n嗎？所以標(biāo)準(zhǔn)誤是不是就是指通過樣本估計(jì)出來的總體的標(biāo)準(zhǔn)差啊老師
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時(shí)的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
Merton model求quity和bond的價(jià)值，都是總無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時(shí)候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
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