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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計算就是相當(dāng)于一個25年MBS，然后分開本金和利息來看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來算總體的情況。給出的這個不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
請問老師，我對比二項和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項更貼切。我可否理解成是因為這題n很大，反正二項算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計算時，到底什么時候哪些值是要帶負號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計算年金好像又是pmt帶負號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對應(yīng)一份股票嗎？會不會有說一對多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價值對吧？
請問老師這個題D選項多個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請問用第三種近似辦法的時候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對啊？為什么是20.5呢?
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答