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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
期貨合約價格比預(yù)計算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因為s是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設(shè)檢驗前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設(shè)？哪個是樣本均值？
假設(shè)100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個公式不是加權(quán)的嗎？
老師請問CvA公式為什么是PD，Ead相乘求和，那樣的話不就相當(dāng)于累計函數(shù)，數(shù)值變大很多了么，里面是否內(nèi)嵌了求均值的步驟，而且這一步為什么求和之后的lgd可以和前面的約掉，但是至于一步又需要乘N
老師好，學(xué)正態(tài)分布和假設(shè)檢驗時，注意到正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化和假設(shè)檢驗T-statistic求取公式，有時候是（X-μ）/σ，有時候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運用啊。題目給樣本標(biāo)準(zhǔn)差，用哪個。
第15題我還是不懂為什么N不是11誒，題目里說之后還有十次結(jié)算，那就是還有十個半年，然后算上一個付息日的話 要再加上一個半年呀。不是這樣嗎
樣本容量和抽查次數(shù)是不一樣的概念對嗎？比如抽10個人算身高，這樣子抽5次（就是一共抽了50個人），10代表什么，5代表什么，哪個數(shù)字是n,哪個是樣本容量？
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