金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
用merton模型計(jì)算pd時(shí)，如果是要求real-world pd，在計(jì)算d1與d2的時(shí)候要用真實(shí)的資產(chǎn)回報(bào)率替換無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 rf。那相應(yīng)的求equity價(jià)值時(shí)，也需要用資產(chǎn)回報(bào)率嗎，還是用rf？
83題，老師第二步算錯(cuò)了。第一步假設(shè)檢驗(yàn)得出只有D被拒絕，第二部檢驗(yàn)，t-statistic計(jì)算出來(lái)應(yīng)該是0.538，對(duì)照95%單尾1.68是不能顯著拒絕，所以應(yīng)該選D，對(duì)嗎？
老師，B選項(xiàng)算problem嗎？它只是在表達(dá)無(wú)CCP情況下雙邊交易的一個(gè)特性吧？所以不算problem啊，應(yīng)該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔(dān)，所以D就是雙邊交易一個(gè)problem啊。
這道題怎么解析？為什么是d而不是b，最小方差不是指誤差項(xiàng)么
question1的d小問(wèn)，老師求y≤0時(shí)X=100的概率，我算了幾遍都是6.19%，答案是3.09%
D不能選因?yàn)?僅僅高度相關(guān)還不夠 那是還需要什么條件才符合呢
請(qǐng)問(wèn)為什么T時(shí)刻ST折現(xiàn)到t時(shí)刻變成St，還要再減D？不應(yīng)該是加嗎
老師 習(xí)題集68題為什么選D 而不是B 上課說(shuō)的omg equity and short mezzanine啊
如圖所示，79題，問(wèn)： 1、B選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)在哪里？ 2、D選項(xiàng)是什么意思??？
DV01=DP*0.01%，它同時(shí)與D和P相關(guān)，怎么判斷題中誰(shuí)的DV01大呢？
為什么A和C是錯(cuò)的。還有D制定戰(zhàn)略不是由Board負(fù)責(zé)的嗎，為什么是ERM programe
P不是上漲的利率嗎？題目先問(wèn)的是decrease，那答案不就是D嗎
老師 levrage和leverage ratio的公式是不是不一樣 有的用A/E，有的D/E 怎么區(qū)別
6題，老師為什么D選項(xiàng)不對(duì)呢？如果strategy is complex，通過(guò)hedge不是可以減少risk嗎？
老師，幫我看看這道題吧，不懂縱坐標(biāo)的含義，也不知道怎么選出d的
程寶問(wèn)答
