金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
P47上的講義說(shuō)，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴(kuò)大啊，這是為什么??？
P47上的講義說(shuō)，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴(kuò)大啊，這是為什么?。?
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老師講到同時(shí)降低一類和二類錯(cuò)誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
老師，這個(gè)活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢(qián)提錢(qián)拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)講義前后講了兩次，我想問(wèn)這兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)一樣嗎？講的都是操作風(fēng)險(xiǎn)在basel2的三大支柱對(duì)嗎，我是否可以對(duì)照記憶？
老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場(chǎng)表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(dá)(Cov(M,P)沒(méi)法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
請(qǐng)問(wèn)老師，操作百題第13題選項(xiàng)b說(shuō)的是“作為工業(yè)原料的大宗商品的相關(guān)性增加”即工業(yè)成本上升，對(duì)工業(yè)不利，工業(yè)股價(jià)下跌，收益怎么會(huì)上升？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么要同時(shí)buy?put?index和sell?put?個(gè)股，既然預(yù)計(jì)指數(shù)會(huì)跌，為什么不能同向操作，同時(shí)買入指數(shù)和個(gè)股呢？另外，put?index是看跌吧，預(yù)計(jì)指數(shù)和個(gè)股會(huì)跌，所以買入
還有為什么A選項(xiàng)是對(duì)的，確保整個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理在整個(gè)公司實(shí)施不應(yīng)該是senior management做的嗎？我記的筆記說(shuō)senior management是provide vision and direction for enterprise risk management
程寶問(wèn)答
