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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么啊？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么?。?
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么啊？
老師講到同時降低一類和二類錯誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師，這個知識點講義前后講了兩次，我想問這兩個知識點一樣嗎？講的都是操作風險在basel2的三大支柱對嗎，我是否可以對照記憶？
老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(Cov(M,P)沒法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
請問老師，操作百題第13題選項b說的是“作為工業(yè)原料的大宗商品的相關性增加”即工業(yè)成本上升，對工業(yè)不利，工業(yè)股價下跌，收益怎么會上升？
老師，請問為什么要同時buy?put?index和sell?put?個股，既然預計指數(shù)會跌，為什么不能同向操作，同時買入指數(shù)和個股呢？另外，put?index是看跌吧，預計指數(shù)和個股會跌，所以買入
還有為什么A選項是對的，確保整個操作風險管理在整個公司實施不應該是senior management做的嗎？我記的筆記說senior management是provide vision and direction for enterprise risk management
程寶問答
金程問答
