全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請(qǐng)問這道題為什么df要減去兩個(gè)1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號(hào)后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價(jià)值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動(dòng)率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號(hào)內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價(jià)格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個(gè)y(t)了嗎
請(qǐng)問一下這個(gè)債券的PV可以用計(jì)算器按那五個(gè)鍵實(shí)現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對(duì) 請(qǐng)問一下什么情況下可以用計(jì)算器算債券的價(jià)值呢？
Q21：請(qǐng)問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴(kuò)大n倍，誤差變小。如果給了4個(gè)estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴(kuò)大后的方差，則最consistency的是擴(kuò)大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動(dòng)率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對(duì)方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n）來計(jì)算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算？
請(qǐng)問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對(duì)？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁(yè)例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項(xiàng)的時(shí)候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號(hào)，如圖，可是樣本的方差開根號(hào)不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號(hào)n才是標(biāo)準(zhǔn)誤?。侩y道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個(gè)地方突然混淆了。
老師您好，請(qǐng)問467題第一步計(jì)算coupon payments 時(shí)為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計(jì)算annual yield時(shí)為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉(cāng)方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個(gè)例子嗎？第一個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)，第二個(gè)是操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。所以用信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分啊。
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
請(qǐng)問老師，操作百題41題選項(xiàng)d怎么理解RAROC的靈活性？
最后說a unit root can only be removed by differencing，請(qǐng)問差分是什么，就是differencing是怎么操作
程寶問答
金程問答