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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請問這道題為什么df要減去兩個1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個y(t)了嗎
請問一下這個債券的PV可以用計(jì)算器按那五個鍵實(shí)現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對 請問一下什么情況下可以用計(jì)算器算債券的價值呢？
Q21：請問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴(kuò)大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴(kuò)大后的方差，則最consistency的是擴(kuò)大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n）來計(jì)算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算？
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項(xiàng)的時候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號n才是標(biāo)準(zhǔn)誤啊？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計(jì)算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計(jì)算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險的操作時，第一個只考慮風(fēng)險的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個例子嗎？第一個是操作風(fēng)險，第二個是操作風(fēng)險和信用風(fēng)險。所以用信用風(fēng)險區(qū)分啊。
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
請問老師，操作百題41題選項(xiàng)d怎么理解RAROC的靈活性？
最后說a unit root can only be removed by differencing，請問差分是什么，就是differencing是怎么操作
程寶問答
金程問答