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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，我記得之前講的x-均值除標(biāo)準(zhǔn)差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布，為什么這里d不對？
Merton模型中d1、2的波動(dòng)率是誰的波動(dòng)率？是firm Volatility，Equity Volatility，還是Asset Volatility?
D2的公式課上講的應(yīng)該是這個(gè)吧？沒有提到無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
這邊說了句對D求導(dǎo)得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的，麻煩再仔細(xì)說下
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
這題PDF上的答案是選D哦，跟這里的講解不一樣的，請問以什么為準(zhǔn)？
這個(gè)題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)了？
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點(diǎn)是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯(cuò)了呢
為什么敞口不計(jì)算負(fù)數(shù)？A對D的敞口不應(yīng)該是1-10=-9嗎？
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
老師您好，請問1 B選項(xiàng)的flight是什么意思… 2 D選項(xiàng)存款換銀行不會(huì)帶來流動(dòng)性危機(jī)嗎？
請問MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說明其出表，但流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里說他不出表
Q2：這道題，老師在解釋C和D的時(shí)候說， 關(guān)于高波動(dòng)率和低波動(dòng)率都是說明數(shù)據(jù)是不具有代表性的。但是馬上又說，數(shù)據(jù)波動(dòng)率不正常的高或不正常的低說明會(huì)有高估或低估，此時(shí)用參數(shù)法是不好的，既然C和D的情況用參數(shù)法不好， 為什么不能用非參數(shù)法呢， 為什么不選C和D？
Q20. 老師 這里D沒太理解。記得去年講這里時(shí)候是說D的做空使股價(jià)下降是不會(huì)快速反映到流動(dòng)性擠兌的，因?yàn)楣善痹谧畛醢l(fā)售的時(shí)候就融資完成了，所以前半句說reduced qeuity capital
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