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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作風(fēng)險百題 50題，the firm's cost of capital is 15%，這個15%是怎么體現(xiàn)的？沒有用到這個條件，是干擾條件嗎?
老師，操作風(fēng)險中23題的B選項為什么是錯的，設(shè)立Framework不是應(yīng)該是Board做的么
在 Credit Default Swaps 中，老師講的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方嗎？雷曼兄弟等破產(chǎn)企業(yè)是哪方？沒太聽懂。
巴林銀行的leeson的策略，對于Nikkei 225的short straddle strategy和double long position，能夠詳細講一下具體是什么策略和操作的嗎？
老師好，20頁ppt，董事會還要自己去監(jiān)控和報告合規(guī)風(fēng)險？董事會向誰報告？這是什么操作，麻煩老師明確下，謝謝。
1.壓力測試，VAR，Expected shortfall，worst case scenario分別有用到historical information嗎？2.壓力測試求VAR值是怎么操作的呢？
老師，如果b選項改一下，是因為系統(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r還款，這個到底屬于信用風(fēng)險還是操作呢?
老師好，為什么操作風(fēng)險 損失嚴重程度傾向于使用對數(shù)正態(tài)分布進行建模，損失頻率通常使用泊松分布進行建模?
操作風(fēng)險不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險嗎？為什么A選項不能算是外部事件呢？
請問市場，信用，操作風(fēng)險的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結(jié)一下
96提，我承擔(dān)了標(biāo)的資產(chǎn)違約的賠付風(fēng)險，如何能通過買一個TRS把這個風(fēng)險給保護了呢？請問具體怎么操作。
老師，混合分布能不能給我舉一個金融領(lǐng)域操作的實際例子，謝謝。怎么用？到底說的什么意思？再次謝謝。
關(guān)于預(yù)期的損失，講義25頁上不是說復(fù)雜合同的成本（超出收益的），以及重組成本，要算作操作損失嗎？
撥備為什么也需要計入操作損失金額里？ 這里的撥備與前面提到的覆蓋EL的reserve是一回事嗎？
百題操作47題，A選項有疑問，降低basis risk，流動性會增加，LAR會降低，這個說法有什么問題？
程寶問答
金程問答