金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)，如果上升到太高，不是會(huì)導(dǎo)致excess個(gè)數(shù)變得太少，這種情況下還能服從廣義帕累托分布么？
老師 這里紅筆公式化簡(jiǎn)后是E*Re=A*Ra+D*Rd，是不是應(yīng)該是Re=L*Ra-（L-1）*Rd
精 老師D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為什么是不可預(yù)測(cè)的啊，不是也有可預(yù)測(cè)的部分嗎？為什么A不對(duì)啊
老師，那這裏的公式是不是可以變成d1=ln(s/k)+(r+1/2Sigma廠T)計(jì)算?
老師好，這里的D項(xiàng)說(shuō)UK large cap跟組合高度相關(guān)能理解，但與其他資產(chǎn)高度相關(guān)，怎么理解呢。
我還是不太明白為什么答案是d不是c，難道CML線不是risk free asset risk assest的結(jié)合曲線嗎？
老師這道題D選項(xiàng)，call date能詳細(xì)解釋一下嗎？另外before與after對(duì)于call date有什么不同啊
老師，D選項(xiàng)的F ratio是用來(lái)干嘛的，和R2的公式也不一樣啊，怎么通過(guò)它算R2呢
老師這一題我的u和d沒(méi)有保留按原數(shù)值帶進(jìn)去算的算出來(lái)就是B選項(xiàng)啊
D選項(xiàng)是什么意思？不匹配利率期限結(jié)構(gòu)怎么理解？為什么不匹配利率期限結(jié)構(gòu)就是無(wú)套利模型？
老師好，百題風(fēng)險(xiǎn)管理48題中，D選項(xiàng)中YES是如何來(lái)的能否再解釋一下？
利用題中的數(shù)據(jù)【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。還是必須用講的常規(guī)，U.D.P方法
老師 62題的D選項(xiàng) 感覺(jué)后半段也沒(méi)什么問(wèn)題呀 el確實(shí)不被相關(guān)系數(shù)影響嘛
這個(gè)u d 和中性p有啥區(qū)別呢？我們計(jì)算出來(lái)p之后不是我們S乘上漲概率嗎
老師好 是不是期末價(jià)值乘以折現(xiàn)因子d（t）就等于期初，所以才會(huì)用期末的期望乘以折現(xiàn)因子
程寶問(wèn)答
