金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師這題 不是說(shuō) PD對(duì)于advanced 和 fundational都是銀行自己內(nèi)部估計(jì)的嗎 那不就是d選項(xiàng)了 ead和lgd也是internal evaluate的？
？這老師講錯(cuò)了吧 他的公式算不出來(lái)D選項(xiàng) 單純VaR的99%帶的值應(yīng)該是2.33不是2.58 后面那個(gè)才是2.58
35題，ERM是個(gè)消極的方式嗎，但是D選項(xiàng)說(shuō)是主動(dòng)，C選擇說(shuō)manage downside risk是不是錯(cuò)的？因?yàn)镋RM是更注重大風(fēng)險(xiǎn)吧？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)63題的C和D選項(xiàng)，differences between the actual and estimated squared S&P 500 return和the sum
D選項(xiàng)，考慮匯率之后的怎么就不是net了？按照匯率轉(zhuǎn)換成同一種貨幣，再相減，這不是net嗎
老師第五題c是用t value=2.46與99%雙尾的2.58比較吧？2.46小于2.58所以接受，d的t value是0.318也小于2.58所以接受
老師，D選項(xiàng)中，最小轉(zhuǎn)移金額不是越小，就越有利于降低敞口嗎？這道題也沒(méi)有說(shuō)明是提高還是降低這個(gè)值呀？
D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣(mài)期貨嘛？賣(mài)不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣(mài)期貨嘛？賣(mài)不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣(mài)期貨嘛？賣(mài)不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
老師好? 如圖，41題，問(wèn)： 1、A選項(xiàng)，雖然不是優(yōu)點(diǎn)、但是屬于交易所的特點(diǎn)，對(duì)吧？ 2、D選項(xiàng)說(shuō)的是什么意思？
老師，第三題為什么選D，是因?yàn)楦靡恍﹩幔恳驗(yàn)槲矣X(jué)得A.B.C都是正確的，是因?yàn)樗鼈冋f(shuō)的不準(zhǔn)確嗎？謝謝老師指導(dǎo)。
老師想跟您確認(rèn)下，當(dāng)有分紅的時(shí)候美式期權(quán)是： C-P大于等于S-D-K，小于等于S-Ke-rt (等式右面不用減dividend 嗎？）
這個(gè)題目（7.1）中中，第d項(xiàng)，為什么題目中要求用無(wú)偏的方差，答案中用到的卻是有偏sigma的平方，而不是s的平方，煩請(qǐng)解答！
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題用莫頓模型來(lái)計(jì)算，是要算出d2來(lái)嗎，我算出來(lái)的結(jié)果不對(duì)，能否請(qǐng)老師辛苦給一下計(jì)算過(guò)程？
程寶問(wèn)答
