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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
與D公司的為什么是-0.5%？不是固定利率的差于浮動(dòng)利率的差的減法嗎？什么時(shí)候是正的，什么時(shí)候是負(fù)的？
老師，這道題答案給的是D，但答案講解視頻中只選了第三項(xiàng)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案是什么?。壳皟身?xiàng)說法應(yīng)該也對吧？
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
D選項(xiàng)，RAROC的靈活性在deferred和contigent compensation上面如何體現(xiàn)的，如果是遞延和或有的抵消或者報(bào)酬，如何在這個(gè)指標(biāo)上得以體現(xiàn)。謝謝。
這里好亂啊，難道不是l4t=1-l1t-l2t-l3t嗎，l才是啞變量吧，一下說δ一下說d的
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會導(dǎo)致怎樣的套利方式
老師好，D選項(xiàng)高價(jià)格買低價(jià)格賣產(chǎn)生虧損，為什么可以減少稅呢？交稅是在買債券的時(shí)候交還是賣債券的時(shí)候再交呢 ？
能不能詳細(xì)計(jì)算下V[X]、V[Y]、E[XY]，自己算出來小數(shù)點(diǎn)有偏差，還有講義d問里面表格里面Normalized數(shù)值是怎么算的
對于D選項(xiàng)嗎，更加審慎的風(fēng)險(xiǎn)策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯(cuò)失一些更有風(fēng)險(xiǎn)也更有利潤的機(jī)會嗎？
老師這道題為什么不能用二叉樹法算，給了期限和波動(dòng)率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
B選項(xiàng)老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項(xiàng)后半句說的是across customer type，而正確的D選項(xiàng)描述的是among customer。感覺B選項(xiàng)也不是同質(zhì)性
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
老師請問這道題的D為什么不對呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準(zhǔn)確預(yù)測出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風(fēng)險(xiǎn)的原因呀。
這道題老師是不是講錯(cuò)了，題中寫的很清楚，第一年7%、5%；第二年8%6%4%，算下來答案應(yīng)該是D吧
這題對bd有疑問，我覺得確保具體的ratios是審計(jì)干的事情，而d里面有關(guān)鍵詞監(jiān)控符合合約的要求，不是受托人做的嗎
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